万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
万家基金管理有限公司(以下简称基金管理人)已于2018年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券时报》和万家基金管理有限公司网站()发布了《万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,并于2018年6月5日发布了第一次提示性公告。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关规定,万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金)的基金管理人万家基金管理有限公司(以下简称基金管理人)经与基金托管人宁波银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:
2、会议投票表决起止时间:自2018年6月5日起,至2018年7月6日17:00止(以基金管理人收到表
请在信封表面注明:万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用。
投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电线或(免长途话费)咨询。
《关于万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》(见附件1)
上述议案的内容说明请参见《万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改方案说明书》(见附件4)。
本次大会的权益登记日为2018年6月5日,即2018年6月5日交易时间结束后在本基金登记机构登记在
1、本次会议表决票详见附件2。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印或登录本基金管理人网站
(1)个人持有人自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正反面复印件;
(2)机构持有人自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章或经授权的业务公章(以下合称公章),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
(3)个人持有人委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供被代理的个人投资者身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(详见附件3)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
(4)机构持有人委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供被代理的机构持有人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(详见附件3)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。
(5)以上各项及本公告全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。
3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于会议投票表决起止时间内(以本基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至基金管理人的联系地址,并请在信封表面注明:万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用。
1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(宁波银行股份有限公司)授权代表的监督下在表决截止日期后2个工作日内的下一个工作日进行计票,并由公证机构对其计票过程予以公证。如基金托管人经通知但拒绝到场监督,不影响计票和表决结果。
(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
(2)如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按弃权计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达指定联系地址的,均为无效表决票。无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:
送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;
送达时间为同一天的,视为在同一表决票上作出了不同表决意见,视为弃权表决票,但计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数;
送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以基金管理人收到的时间为准。
1、如提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的1/2(含1/2),则本次通讯开会视为有效;
2、本次议案如经提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)同意,则表决通过,形成的大会决议有效;
3、基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,并将由基金管理人自决议通过之日起5日内报中国
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》的规定,提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额需要占本基金在权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一),本次持有人大会方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》的规定,基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。
重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间本基金基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者本基金基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。
1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。
2、《万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的修改稿及其他本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电线或(免长途线、本公告的有关内容由万家基金管理有限公司负责解释。
附件1:《关于万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》
根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,维护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)等法律法规的规定和《万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关规定,万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人(万家基金管理有限公司)经与基金托管人(宁波银行股份有限公司)协商一致,提议修改万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金类别、投资范围、投资策略、投资比例限制、业绩比较基准、管理费率、申购费率等,更名为万家沪深300指数增强型证券投资基金,并根据现行有效法律法规规定和现行业务操作实践对基金合同部分条款进行修改,具体修改内容参见附件4《万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改方案说明书》。
为实施修订本基金基金合同的方案,提议授权基金管理人办理本次修订基金合同的具体事宜,包括但不限于根据市场情况确定实施的具体时间、根据《万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改方案说明书》相关内容对本基金基金合同、托管协议、招募说明书进行修订等。
《关于万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》
说明:请以打方式在审议事项后注明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见。表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按弃权计入对应的表决结果。表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达指定联系地址的,均为无效表决票。
基金账户号仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账户号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。
兹委托先生/女士/公司代表本人(或本机构)参加投票截止日为2018年7月6日的以通讯方式召开的万
家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对所有议案的表决权。授权有效期自本授权委托书签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。表决意见以受托人的表决意见为准。本授权不得转授权。
若万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金在规定时间内重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会,本授权继续有效。
2、同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户且需要按照不同账户持有基金份额分别授权的,应当填写基金账户号,其他情况可不必填写。此处出现空白、多填、错填、无法识别等情况的,以上授权将被视为是基金份额持有人就其持有的本基金全部份额向受托人所做授权。
万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金)于2016年09月26日成立并正式运作,万家
基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)为本基金的管理人,宁波银行股份有限公司(以下简称本基金托管人)为本基金的托管人。
为更好地满足投资者需求,维护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金管理人经与本基金托管人协商一致,决定召开基金份额持有人大会,审议《关于万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》。
本次《关于万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》应当经参加大会的基金份额持有人及其代理人所对应的基金份额的二分之一以上(含二分之一)同意通过方为有效,故方案存在无法获得基金份额持有人大会表决通过的可能。
基金份额持有人大会表决通过的事项须报中国证监会备案,且基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。中国证监会对本次基金份额持有人大会决议的备案,均不表明其对本基金的投资价值、市场前景或投资者的收益做出实质性判断或保证。
基金名称万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金万家沪深300指数增强型证券投资基金
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 沪深300指数收益率*95%+一年期
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高
风险、中高预期收益的证券投资基金。 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,
追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行积极的指数
组合管理与风险控制,在力求有效跟踪标的指数基础上,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、
创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、证券公司短期公司债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债券、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围。
投资比例 股票投资占基金资产的0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;
本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的
现金或者到期日在一年以内的政府债券;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需交纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,
如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,进入全国
在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;
本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(17)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%;
(18)本基金持有单只证券公司短期公司债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%;
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的资
(2)每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需交纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金参与融资业务,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(4)本基金在任何交易日日终,参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%,证券出
(5)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%,但完全按照有关指数的构成
(6)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,但完全按照有关指
(8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(9)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
(10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(13)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(14)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,
如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(16)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;进入全国
(17)本基金投资于单只中小企业私募债的市值,不得超过本基金资产净值的10%;
(18)本基金持有单只证券公司短期公司债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%;
本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%;本基金在任何交
易日日终,持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何交易日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;本基金在任何
交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;本基金所持有的债券
(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(20)本基金参与股票期权交易,应当符合下列要求;基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(22)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%,但完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种不受此限制;
(23)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%,因证券市场波动、上
市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(24)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
除上述第(2)、(14)、(23)、(24)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形及法律法规另有规定的除外。
基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地的投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。
在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。
本基金主要投资具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票。本基金从定性和定量两个方面来把握投资对象的特征:
具有良好的公司治理结构,信息透明,注重公众股东利益和投资人关系;具有优秀、较为稳定的管理层,管理规范进取,能适应不断发展的公司规模;财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好;在生产、技术、市场、政策环境等经营层面具有一方面或几方面竞争优势;有清晰的增长战略,并与其现有的竞争优势相契合。
已具备历史成长性,历史每股主营业务收入、EPS等财务指标已具有增长性;未来成长性持续,预期每股
为达精选之目的,本基金结合定量分析和定性分析,构建过滤模型来动态建立和维护核心股票库,从而精选出具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票进行投资布局;同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。
本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。
在债券投资部分,本基金在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行中小企业私募债券的投资。
本基金将特别注重中小企业私募债券的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例,保证本金相对安全和资产流动性,以期获得长期稳定收益。在投资决策过程中,将评估中小企业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响,分散投资,确保所投资的中小企业私募债券具有适当的流动性;同时密切关注影响中小企业私募债券价值的因素,并进行相应的投资操作。
本基金将对中小企业私募债券进行深入研究,由债券研究员根据公司内部《信用债券库管理办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并给予内部信用评分和投资评级。本基金可投资于内部评级界定为可配置类的中小企业私募债券;对于内部评级界定为风险规避类的中小企业私募债券,禁止进行投资。
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
本基金在对证券公司短期公司债券特点和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,通过考察利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判断其债券价值;采用多种定价模型以及研究人员对证券公司基本面等不同变量的研究确定其投资价值。投资综合实力较强的证券公司发行的短期公司债券,获取稳健的投资回报。
在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。 本基金为增强型指数产品,在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。
本基金将运用指数化的投资方法,通过控制对各成分股在标的指数中权重的偏离,实现跟踪误差控制目标,达到对标的指数的跟踪目标。
本基金股票投资组合的构建以多因子模型为基础框架,并根据预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等时机情况的需要对沪深300指数进行组合优化,力求获得长期稳定的超额收益。本基金股票组合的构建包括多因子模型,风险控制模型和投资组合优化两个部分。
多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下,股票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。
多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,并进而根据因子收益的预测,形成股票超额收益的预测结果。本基金根据国内证券市场的实际情况,在实证检验的基础上,寻找适合国内市场的因子组合。本基金所采用的多因子模型主要运用包括价值、质量、动量、市场预期等类型的基本因子,并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论,对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上,基金管理人将根据市场环境的变化,综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判,适时调整各因子类别的具体组合及权重。
该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括基金规模、资产波动率、行业集中度等,力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。
在形成股票投资组合的具体结构时,本基金将采取基于风险预算框架、结合交易成本控制的投资组合优化模型。具体而言,根据多因子模型的超额收益预测结果,基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素,通过主动投资组合优化器,构建风险调整后的最优投资组合。
本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行中小企业私募债券的投资。
本基金将特别注重中小企业私募债券的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例,保证本金相对安全和资产流动性,以期获得长期稳定收益。在投资决策过程中,将评估中小企业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响,分散投资,确保所投资的中小企业私募债券具有适当的流动性;同时密切关注影响中小企业私募债券价值的因素,并进行相应的投资操作。
本基金将对中小企业私募债券进行深入研究,由债券研究员根据公司内部《信用债券库管理办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并给予内部信用评分和投资评级。本基金可投资于内部评级界定为可配置类的中小企业私募债券;对于内部评级界定为风险规避类的中小企业私募债券,禁止进行投资。
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。
可转换债券(含可分离转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转换债券定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券,获取稳健的投资回报。
本基金在对证券公司短期公司债券特点和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,通过考察利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判断其债券价值;采用多种定价模型以及研究人员对证券公司基本面等不同变量的研究确定其投资价值。投资综合实力较强的证券公司发行的短期公司债券,获取稳健的投资回报。
权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。
本基金可基于谨慎原则,以套期保值为目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
本基金将按照风险管理的原则,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与期权交易的投资时机和投资比例。
(5)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
M≥500万每笔1,000元通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户:
除了修改以上主要部分之外,另外还根据最新法律法规及相关要求与现行业务操作实践对《基金合同》进行了修改,详细修改情况见《基金合同前后文对照表》。
章节万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金合同万家沪深300指数增强型证券投资基金基金合同
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)和其他有关法律法规。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)和其他有关法律法规。
第一部分前言 三、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 三、万家沪深300指数增强型证券投资基金由万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金转型而来,万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)注册。
中国证监会准予万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金变更注册为本基金,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
4、基金合同、《基金合同》或本基金合同:指《万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告:指《万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,2012年
12月28第十一届全国人大常委会第30次会议修订,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券
10、《销售办法》:指2013年2月17日中国证券监督管理委员会第28次主席办公会议修订通过、同年
11、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金
21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。
22、销售机构:指万家基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为万家基金管理有限公司
26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
27、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
29、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月
32、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
36、《业务规则》:指《万家基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为40、销售服务费:指从C类基金份额的基金资产中计提的,用于本基金C类基金份额的市场推广、销售以及C类基金份额持有人服务的费用
41、基金份额类别:指本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和53、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 1、基金或本基金:指万家沪深300指数增强型证券投资基金,本基金由万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金转型而来
4、基金合同、《基金合同》或本基金合同:指《万家沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》及对
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《万家沪深300指数增强型证券投资基金托管
6、招募说明书:指《万家沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
8、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
9、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《信息披露办法》:指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
21、基金销售业务:指基金管理人或其他销售机构宣传推介基金,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务
22、销售机构:指万家基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构
24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为万家基金管理有限公司或接受万家基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
26、基金交易账户:指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
27、基金合同生效日:指《万家沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》生效日,原《万家瑞旭灵活
31、T日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的工作日
35、《业务规则》:指万家基金管理有限公司或接受万家基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构的相关业务规则,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资者共同遵守
37、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
40、定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式44、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
49、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
50、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值
52、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略,充分挖掘潜在的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。
本基金A类基金份额的认购费率最高不超过5%,具体费率按招募说明书的规定执行,本基金C类基金份
本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。A类基金分额与C类基金份额合并运作。
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类
计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。
投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中列明。在不违反法律法规规定且对已有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、停止现有基金份额类别的销售等,调整实施前基金管理人需及时公告,并报中国证监会备案。一、基金名称
本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,在力求有效跟踪标的指数基础上,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费,并不收取申购费用的基金份额,称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。
本基金两类基金份额分别设置代码,分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。
投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间的转换规定请见招募说明书和相关公告。
基金管理人可根据基金实际运作情况,在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,在履行适当程序后,新增或调整基金份额类别,或停止现有基金份额类别销售,不需召开基金份额持有人大会审议。
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。
通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的增加销售机构的相关公告。
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
本基金A类基金份额收取认购费用,C类基金份额不收取认购费用。本基金A类基金份额的认购费率由基
金管理人决定,并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产,认购费率不得超过认购金额的5%。
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。
认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基
2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制,具体限制请参看招募说明书。
3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制,具体限制和处理方法请参看招募说明书。删除
第四部分基金的历史沿革新增万家沪深300指数增强型证券投资基金由万家瑞旭灵活配置混合型证券投
万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金于2015年8月17日经中国证监会证监许可[2015]1960号文准予募
集注册,并于2016年4月8日获得中国证监会机构部函[2016]733号文延期募集备案的回函,基金管理人
万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金自2016年9月19日至2016年9月22日进行公开募集,募集结束
后基金管理人向中国证监会办理备案手续。《万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于
万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会于XXXX年XX月XX日
表决通过了《关于万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》,同意变更万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金名称、基金类别、投资范围、投资策略等内容并相应修订基金合同。自XXXX年XX月XX日起,《万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效且《万家沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》同日起生效。
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元
人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金
发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已交纳的款项,并加计银行同期存款利息。
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人
应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、
基金合同生效后,本基金登记机构将进行本基金基金份额的更名以及必要信息的变更。
《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
1、未知价原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
4、赎回遵循先进先出原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5、本基金的申购、赎回等业务,按照中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定,按新规定执行。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购成立;本基金登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立,若申购不成立,申购款项将退回投资人账户,由此产生的利息等损失由投资人自行承担。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;本基金登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至上述影响因素消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延迟支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情
况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日
后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额,具体规定请参见招募说明书。
2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,具体规定请参见招募说明书。
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见招募说明书。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由
基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会
2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份
额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4、A类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。针对A类
基金份额,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期等于或长于
30日、少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期等于或长于3个月但
少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期等于或长于6个月的投资人,
应当将赎回费总额的25%计入基金财产,赎回费的其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。针
对C类份额,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期为30天以
6、本基金的申购费用最高不超过申购金额的5%,赎回费用最高不超过赎回金额的5%。本基金的申购费
率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。
3、证券交易所、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
发生上述第1、2、3、5、6项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购
公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回
申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒体上进行
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体上刊登公告。
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回
3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒体上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期,具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
1、未知价原则,即任一类基金份额申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准;
4、基金份额持有人赎回时,除指定赎回外,基金管理人按先进先出的原则,对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即先确认的份额先赎回,后确认的份额后赎回,以确定所适用的赎回费率;5、本基金的申购、赎回等业务,按照登记机构的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会或登记机构对申购、赎回业务等规则有新的规定,按新规定执行。
基金管理人可在不违反法律法规的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资者全额交付申购款项,申购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立,登记机构确认赎回时,赎回生效。基金份额持有人赎回申请生效后,基金管理人将指示基金托管人在法律法规规定的期限内支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或本基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对相关业务办理时间进行调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情
况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效,则申购款项本金退还给投资者。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人在不违反法律法规的前提下,可对上述程序规则进行调整。基金管理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
1、基金管理人可以规定投资者首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额,具体规定请参见招募说明书或相关公告。
2、基金管理人可以规定投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额,具体规定请参见招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限、单日或单笔申购金额上限,具体规定请参见招募说明书或相关公告。
4、基金管理人有权规定本基金的总规模限额,以及单日申购金额上限和净申购比例上限,具体请参见招募说明书或相关公告。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见招募说明书或相关公告。
6、基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
1、本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净
值。本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收
益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,基
2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算及余额的处理方式详见《招募说明书》。
3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算及处理方式详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。
4、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用应根据相关规定按比例归入基金财产,具体比例见招募说明书,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.50%的赎回费并全额计入基金财产。
6、本基金A类基金份额的申购费率、申购份额具体的计算方法、各类基金份额的赎回费率、赎回金额具
体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
7、本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,在对现有基金份额持有人无实质不利影响的前提下,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形时。
8、当一笔新的申购申请被确认成。
